Oscar Javier
López Alfonso

Profesor asociado

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ciencias

Bogotá, Colombia

CURSOS

Administración cuantitativa de riesgos financieros
2026

Universidad Nacional

Profundizamos en la gestión integral de riesgos (SIAR) bajo el marco regulatorio colombiano y combinamos fundamentos teóricos con modelación cuantitativa para medir y controlar riesgos de mercado,
crédito, liquidez, operacional, contraparte y factores ESG. A través de un enfoque de aula invertida, los estudiantes desarrollan análisis de stress testing y soluciones aplicadas mediante herramientas computacionales.

Métodos numéricos en finanzas
2026

Universidad Nacional

Formación avanzada en técnicas computacionales para la valoración de instrumentos financieros derivados bajo la medida neutral al riesgo. El programa cubre desde árboles binomiales y simulación Monte Carlo hasta métodos basados en transformadas de Fourier y soluciones de ecuaciones diferenciales (PDE/PIDE)
Se enfoca en la implementación práctica de algoritmos en Python, MATLAB o R para resolver problemas complejos de ingeniería financiera

PRESENTACIONES EN EVENTOS, CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

Catédra Nacional: Reforma Pensional y Seguridad Social
May 2020

Pensiones: Matemáticas actuariales para principiantes.

Bogotá, Colombia

XXIII Seminario financiero: Las finanzas cuantitativas
Sep 2019

Construcción de un ETF en el mercado colombiano

Bucaramanga, Colombia

XXII Congreso Colombiano de Matemáticas
Jun 2019

Procesos telegráficos aplicados a la valoración en renta fija.

Popayán, Colombia

Primera escuela de verano - Maestría en actuaría y finanzas
Jul 2018

Manejo cuantitativo de portafolios, administración del riesgo y regulación internacional.

Bogotá, Colombia

XXI Congreso Colombiano de Matemáticas
Jun 2017

Valoración de derivados del tipo corto con dinámica dirigida por un proceso de Cox
Markov-modulado

Bogotá, Colombia

Seminario semanal de investigación
Feb 2014

Universidad del Rosario, Escogencia de la medida martingala en modelos financieros utilizando
procesos telegráficos con saltos.

Bogotá, Colombia

XX SINAPE
Jul 2012

Option pricing driven by telegraph process with random jumps.

João Pessoa, Brasil

XVIII Congreso Colombiano de Matemáticas
Jul 2011

Option pricing with Markov-modulated tendencies and jumps.

Bucaramanga, Colombia